Ingeniería de Reaseguro & Mercados de Capital aborda el modelado cuantitativo y la gestión financiera aplicada a riesgos catastróficos en sectores aeronáuticos y de aviación. Este campo integra metodologías avanzadas de análisis actuarial, simulación estocástica, Value at Risk (VaR), análisis de dependencia con copulas, y optimización de portafolios en mercados de capital. La sinergia entre técnicas de modelado (Monte Carlo, modelos GLM), pricing de instrumentos derivados y evaluación de riesgos operacionales es fundamental para garantizar la solvencia y resiliencia financiera. Se enfatiza la aplicación de frameworks regulatorios internacionales y métricas para el análisis de exposición a eventos extremos, atendiendo aspectos fundamentales como modelado de asegurabilidad, capital económico y optimización cuantitativa.
Los laboratorios especializados contemplan simulaciones HIL/SIL para stress testing financiero, así como sistemas de adquisición de datos fiables para escenarios de riesgo real. La trazabilidad se sostiene en cumplimiento con normativa aplicable internacional y estándares regulatorios financieros, garantizando la integridad en auditorías y reporting. Esta formación potencia la empleabilidad en roles como analista cuantitativo, gestor de riesgos, underwriter, actuario, consultor financiero y especialista en mercados de capital, con énfasis en la industria aeronáutica y seguros afines.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Riesgo catastrófico, modelado actuarial, Valor en Riesgo, simulación estocástica, mercados financieros, capital económico, análisis de dependencia, pricing de instrumentos derivados.
891.000 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de finanzas, estadística y probabilidad; capacidad de análisis numérico; inglés a nivel B2/C1.
1.1 Fundamentos de Ingeniería de Reaseguro: **arquitectura** del reaseguro, roles de cedente y **reasegurador**, tipos de contratos (**proporcional** y **no proporcional**)
1.2 Marco regulatorio y métricas de capital: Solvencia II, **risk-based** capital, RBC, capital económico
1.3 Modelado de pérdidas y catástrofes para reaseguro: distribución de pérdidas, tail risk, cat modelling, calibración de escenarios
1.4 Diseño de tratados y estructuras de reaseguro: diseño de tratados de cuota, excedentes, stop loss, retrocesión y retención
1.5 Gestión de suscripción y rendimiento: pricing, márgenes, límites de rentabilidad, calibración de modelos
1.6 Optimización de inversiones y asignación de capital: ALM, portafolios de inversiones, hedging, diversificación
1.7 Gobierno de datos y transformación digital: calidad de datos, gobernanza de datos, analítica predictiva y data lineage
1.8 Gestión de riesgos de mercado y crédito: riesgo de tipos de interés, liquidez, counterparty risk, estrategias de cobertura
1.9 Propiedad intelectual, cumplimiento y lanzamiento al mercado: IP, normativas, time-to-market, cumplimiento y auditoría
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo: ejercicio de decisión con criterios y ponderaciones
2.2 Modelización de riesgos y capital para reaseguro: escenarios, tarificación y reservas
2.2 Estructuras de reaseguro avanzadas: exceso de pérdidas, cuota, pro rata y cat bonds
2.3 Instrumentos financieros para reaseguro: ILS, sidecars, securitización y derivados
2.4 Optimización de portafolio de reaseguro y rendimiento de capital: RAROC, EVA, backtesting
2.5 Gestión de liquidez y capital: flujos, líneas de crédito, collateral management
2.6 Regulación y cumplimiento: Solvencia II, IFRS 27, informes y comunicación
2.7 Data, analítica y modelado de riesgo: ML/AI, gobernanza de datos, pipelines para pricing y reservas
2.8 Gestión de riesgos tecnológicos y madurez: TRL/CRL/SRL, gobernanza de modelos, control de cambios
2.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market de productos de reaseguro: patentes, licencias, cumplimiento regulatorio
2.20 Caso práctico: go/no-go de una propuesta de reaseguro con matriz de riesgos
3.3 Gestión de riesgos y rendimiento en reaseguro y capitalización: fundamentos y objetivos de optimización
3.2 Modelos de riesgo y rendimiento: VaR, CVaR, RAROC y atribución de resultados
3.3 Optimización de portafolios de reaseguro: diversificación, correlaciones y escenarios de estrés
3.4 Diseño de capital eficiente: estructuras de capital, buffers y solvencia
3.5 Gestión de coste de capital y rendimiento de inversiones: ROE, ROA, hurdle rate y asignación de capital
3.6 Coberturas y gestión de riesgos de mercado: derivados, hedging y transferencias de riesgo
3.7 Tecnología y datos para la optimización: gobernanza de datos, ML/AI y modelado de riesgo
3.8 Marcos regulatorios y de capital: Solvencia II, RBC y marcos contables IFRS 37
3.9 Medición y monitorización de rendimiento: KPIs, benchmarking y cuadros de mando
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo y rendimiento
4.4 Estrategias de Reaseguro y Optimización de Estructuras de Capital: diseño de programas de reaseguro, objetivos de solvencia y equilibrio entre costo, protección y crecimiento del capital.
4.2 Análisis de Mercados Financieros y Rendimiento de Carteras de Reaseguro: metodologías para medir rendimiento, volatilidad, benchmarks y escenarios de mercado.
4.3 Gestión de Activos y Pasivos (ALM) en Reaseguro e Inversiones: alineación de activos y pasivos, duration matching, gestores de liquidez y sensibilidad al riesgo.
4.4 Optimización de Portafolios de Inversión para Reaseguradoras: técnicas de optimización, restricciones regulatorias, diversificación y gestión de límites de exposición.
4.5 Instrumentos de Inversión en Reaseguro: Cat Bonds, Sidecars, Reaseguro Securitizado y otros instrumentos estructurados de capital e inversión.
4.6 Modelado y Gestión de Riesgos Catastróficos para Reaseguro y Capital: modelado de catástrofes, cálculos de capital y pruebas de resistencia.
4.7 Regulación, Gobernanza y Cumplimiento en Reaseguro y Mercados de Capital: marcos regulatorios, gobernanza de riesgos,reporting y cumplimiento.
4.8 Data, Analítica y Digital Thread para Capitalización: calidad de datos, trazabilidad, analítica avanzada y tableros para decisiones de inversión y capital.
4.9 Innovación, Propiedad Intelectual y Time-to-Market de Soluciones de Reaseguro e Inversión: estrategias de innovación, protección de IP y acortamiento de ciclos de lanzamiento al mercado.
4.40 Caso Práctico: Go/No-Go con Matriz de Riesgos y Umbrales de Aceptación: análisis aplicado, evaluación de escenarios y decisión basada en matriz de riesgos.
5.5 Modelado Avanzado de Riesgos en Reaseguro y Estrategias de Capital
5.5 Instrumentos Financieros Derivados y su Aplicación en Reaseguro
5.3 Gestión de Activos y Pasivos (ALM) en Empresas de Reaseguro
5.4 Optimización del Retorno Ajustado al Riesgo (RAROC) en Reaseguro
5.5 Estrategias de Inversión para Carteras de Reaseguro
5.6 Análisis de la Solvencia II y su Impacto en la Capitalización
5.7 Técnicas de Reaseguro Creativas y Soluciones a Medida
5.8 Evaluación de Riesgos Catastróficos y Modelado de Pérdidas
5.9 Fusiones y Adquisiciones (M&A) en el Sector de Reaseguro
5.50 Regulación Financiera Global y su Efecto en el Reaseguro
6.6 Modelado y Simulación Avanzada de Riesgos en Reaseguro
6.2 Análisis de Portafolios y Estrategias de Inversión Complejas
6.3 Flujos de Efectivo en Reaseguro: Modelos Dinámicos y Proyecciones
6.4 Evaluación de la Solvencia y el Capital Económico
6.5 Instrumentos Financieros Derivados en Reaseguro
6.6 Gestión de Activos y Pasivos (ALM) en Entidades de Reaseguro
6.7 Análisis de Riesgos Catastróficos y Modelado
6.8 Integración de Datos y Tecnología en el Análisis del Reaseguro
6.9 Estrategias de Mitigación de Riesgos de Mercado
6.60 Casos de Estudio: Análisis de Crisis y Estrategias de Recuperación
7.7 Evaluación y Gestión Avanzada de Riesgos en Reaseguro
7.2 Modelado de Riesgos Catastróficos y Simulación Monte Carlo
7.3 Estrategias de Inversión en Mercados Financieros Globales
7.4 Optimización de la Estructura de Capital en Empresas de Reaseguro
7.7 Análisis de Flujos de Efectivo y Proyecciones Financieras
7.6 Valoración de Activos y Pasivos en el Sector Reasegurador
7.7 Gestión de Carteras de Inversión y Rendimiento Ajustado al Riesgo
7.8 Marco Regulatorio y Cumplimiento en la Industria del Reaseguro
7.9 Fusiones, Adquisiciones y Reestructuraciones en el Sector
7.70 Tendencias y Desafíos Futuros en Reaseguro y Capitalización
8.8 Marco Global del Reaseguro y su Importancia en la Economía
8.8 Estructuras de Capital y Solvencia en el Reaseguro Internacional
8.3 Evaluación y Mitigación de Riesgos a Nivel Global
8.4 Modelado de Riesgos y Herramientas de Análisis para Reaseguro
8.5 Estrategias de Inversión para Empresas de Reaseguro Global
8.6 Dinámicas de los Mercados de Capital y su Impacto en el Reaseguro
8.7 Reaseguro en Diversas Jurisdicciones y Cumplimiento Normativo
8.8 Gestión de Carteras y Optimización de Capital a Escala Global
8.8 Tendencias Emergentes en el Reaseguro y Mercados de Capital
8.80 Estudio de Casos: Análisis de Estrategias Exitosas en el Reaseguro Global
9.9 Principios Fundamentales de Reaseguro y Mercados de Capital
9.9 Estructuras de Reaseguro y Su Impacto en la Gestión de Riesgos
9.3 Instrumentos Financieros y Estrategias de Inversión en el Contexto del Reaseguro
9.4 Análisis de Riesgos y Modelado en el Sector del Reaseguro
9.5 El Papel del Reaseguro en la Estabilidad Financiera Global
9.6 Mercados de Capital y su Influencia en las Operaciones de Reaseguro
9.7 Legislación y Regulación en el Ámbito del Reaseguro y los Mercados de Capital
9.8 Estrategias Avanzadas para la Optimización de Carteras de Reaseguro
9.9 Aspectos Éticos y de Sostenibilidad en el Reaseguro y la Inversión
9.90 Estudio de Casos: Análisis de Transacciones Relevantes en el Mercado de Reaseguro
1.1 Estructura y Principios Fundamentales del Reaseguro Global
1.2 Marco Regulatorio y Cumplimiento Internacional
1.3 Análisis de Riesgos y Modelado de Pérdidas
1.4 Estrategias de Cobertura y Transferencia de Riesgos
1.5 Optimización de Carteras y Gestión de Capital
1.6 Instrumentos Financieros en el Reaseguro: Bonos Cat, ILS
1.7 Mercados de Capital y su Impacto en el Reaseguro
1.8 Análisis de Riesgos Geopolíticos y Macroeconomía Global
1.9 Estrategias de Inversión en Reaseguro y su Impacto en la Rentabilidad
1.10 Estudio de Caso: Evaluación de Estrategias Globales de Reaseguro
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